Before you start
What this module changes in your trading process.
Apply risk-per-trade concepts and calculate position size from stop distance.
Manajemen RisikoPosition SizingPosition sizingKellyRisk budget
Sizing determines survival. Even a strategy with edge can fail when position size is wrong, so learn practical sizing logic.
Module outline
Before you start
Apply risk-per-trade concepts and calculate position size from stop distance.
Lesson 1
Menerapkan konsep risk-per-trade dan menghitung ukuran posisi dari jarak stop.
Prinsip dasar yang menyelamatkan akun: tentukan berapa rupiah/persen yang siap Anda rugikan per trade lebih dulu , baru hitung ukuran posisi dari situ.
Example code: # Risk-based position sizing modal = 10000 # USD risk_pct = 0.01 # risiko 1% per trade = 100 USD entry = 100.0 stop = 98.0 # jarak stop 2.0 per unit risk_per_unit = entry - stop # 2.0 ukuran = (modal * risk_pct) / risk_per_unit # = 50 unit Logikanya: jika stop tersentuh, Anda rugi tepat 1% modal — terlepas dari instrumen atau volatilitasnya. Ini membuat risiko konsisten lintas trade.
Aturan bertahan hidup Risiko kecil per trade (umumnya 0.5–2%) memastikan rentetan kekalahan tidak menghapus akun. Dengan risiko 1%, sepuluh kekalahan beruntun hanya menggerus ~10% — masih bisa pulih. Dengan risiko 20%, lima kekalahan hampir menghabiskan akun.
Example
# Risk-based position sizing modal = 10000 # USD risk_pct = 0.01 # risiko 1% per trade = 100 USD entry = 100.0 stop = 98.0 # jarak stop 2.0 per unit risk_per_unit = entry - stop # 2.0 ukuran = (modal * risk_pct) / risk_per_unit # = 50 unit
Key points
Practice checkpoint
Apply this lesson to one market you actually watch. Write the rule, the data needed, the risk check, and the condition that invalidates the idea.
Before continuing
Lesson 2
Membandingkan fixed-fractional dan volatility targeting.
Beberapa kerangka sizing yang lebih lanjut: • Fixed fractional: selalu pertaruhkan fraksi tetap dari modal saat ini. Saat akun tumbuh, ukuran membesar; saat menyusut, mengecil — meredam risiko otomatis. • Volatility targeting: sesuaikan ukuran agar kontribusi risiko tiap posisi setara. Posisi pada aset bergejolak diperkecil, yang tenang diperbesar — sehingga volatilitas portofolio mendekati target (mis.
10%/tahun). • Kriteria Kelly: rumus yang memaksimalkan pertumbuhan majemuk jangka panjang berdasarkan edge & odds. Kelly menjawab "fraksi optimal" secara teoritis.
Example code: # Volatility targeting (konsep) target_vol = 0.10 # 10% tahunan asset_vol = ret.std()*np.sqrt(252) leverage = target_vol / asset_vol # skala posisi ke target Kelly penuh terlalu agresif Kelly penuh memaksimalkan pertumbuhan tetapi menghasilkan ayunan ekuitas brutal dan sangat sensitif pada estimasi edge yang biasanya keliru. Praktiknya, trader memakai fractional Kelly (mis.
Example
# Volatility targeting (konsep) target_vol = 0.10 # 10% tahunan asset_vol = ret.std()*np.sqrt(252) leverage = target_vol / asset_vol # skala posisi ke target
Key points
Practice checkpoint
Apply this lesson to one market you actually watch. Write the rule, the data needed, the risk check, and the condition that invalidates the idea.
Before continuing
Lesson 3
Memahami kriteria Kelly serta mengapa "fractional Kelly" lebih aman.
Risiko bukan hanya per trade — posisi-posisi bisa "diam-diam sama". Korelasi tersembunyi Membuka long pada beberapa pasangan FX berbasis USD, atau beberapa altcoin sekaligus, terlihat seperti diversifikasi padahal sebenarnya satu taruhan besar yang sama (semua bergantung pada dolar / risk sentiment crypto). Saat tema itu berbalik, semua posisi rugi bersamaan.
Portfolio heat Portfolio heat = total risiko terbuka jika semua stop tersentuh sekaligus. Batasi heat total (mis. maksimum 4–6% modal) agar satu hari buruk tidak menghancurkan akun. Example code: # Portfolio heat sederhana heat = sum(risk_pct_per_posisi) # mis.
6 posisi x 1% = 6% # tetapkan batas, mis. heat_maks = 0.06 Lapis risiko Kendali Per trade Risk-per-trade & stop Per tema/korelasi Batasi eksposur ke driver yang sama Portofolio Batas portfolio heat & drawdown harian Survival first Manajemen risiko bukan penghias — ia inti permainan. Trader yang bertahan adalah yang masih punya modal saat peluang bagus datang. "Jangan bangkrut" mendahului "maksimalkan profit".
Example
# Portfolio heat sederhana heat = sum(risk_pct_per_posisi) # mis. 6 posisi x 1% = 6% # tetapkan batas, mis. heat_maks = 0.06
Key points
Practice checkpoint
Apply this lesson to one market you actually watch. Write the rule, the data needed, the risk check, and the condition that invalidates the idea.
Before continuing
Fieldwork
Build one worksheet for Risk Management and Position Sizing: state the market, the rule, the data input, the risk limit, the validation check, and the review note before using it live.
Glossary
Checkpoint quiz
Quiz results can add XP when you are signed in.
Progress action
Marking complete saves the module, updates streak activity, and awards XP only once per module.
Previous module
Indicators transform price data into features. Learn the main indicator families, how to program them, and common implementation mistakes.
Next module
Costs quietly kill strategies. Model transaction costs realistically and understand capacity, turnover, and market impact.
Risk note: Metavulus learning content is for education and market preparation only. It is not financial advice, investment advice, or a trading recommendation.